Dipende se intendi delle lampade 'effetto xenon', ovvero delle normali lampade allo iodio con vetro azzurrato o con minime percentuali di gas xenon nel bulbo, oppure hai intenzione di installare un vero e proprio kit xenon con lampade specifiche e relativo ballast di alimentazione.

Nel primo caso l'operazione è facilmente fattibile, a patto di trovare lampade azzurrate tipo HS1 oppure delle H4 35/35. Ti sconsiglierei di applicare H4 standard da 60/55W, producono ovviamente più calore e possono opacizzare la parabola.
Tieni inoltre presente che le lampade azzurrate, benchè producano un fascio luminoso con un variazione cromatica "piacevole", non danno un concreto miglioramento in termini di visibilità. Infatti la temperatura colore è variata con un filtro cromatico, solitamente azzurro, e non con un filtro dicroico. In parole povere, il vetro colorato del bulbo è una barriera che diminuisce i lumen, ergo fa meno luce. A ciò aggiungiamo il fatto che l'occhio umano è più sensibile a tonalità luminose più calde, per questo spesso si preferisce impiegare lampade con bulbo giallo per aumentare la visibilità in condizioni difficili (si pensi ai fendinebbia di molte auto, in particolare francesi, oppure agli apparecchi per l'illuminazione pubblica che spesso sono dotati di lampade al sodio a bassa o alta pressione che producono appunto una luce più o meno gialla).

Se invece pensavi ad un kit xenon vero e proprio, a suo favore depone il basso assorbimento (35W, quindi come la lampada originale), ma necessita di alcune variazioni all'impianto elettrico. Anzitutto il kit prevede l'installazione di una centralina ballast con controlla le lampade, e tale centralina va alimentata in corrente continua. Ora, le luci del PX MY per il mercato italiano sono alimentate direttamente dagli avvolgimenti dello statore, con la sola mediazione del regolatore per stabilizzare la tensione, per cui dovresti applicare un raddrizzatore. Anzi, non so come un ballast possa reagire alle variazioni di tensione che per forza di cose lo statore genera in relazione al numero dei giri, per cui azzarderei che sarebbe necessario convertire tutto l'impianto sotto batteria. A questo proposito ci sono già state diverse discussioni in passato, se fai una ricerca troverai le info che desideri.
Le complicazioni conseguenti, tuttavia, sono anche di tipo legale, un kit xenon non passa inosservato e se ti fermano vedrai che multa.
Non solo, tieni presente che quei kit producono moltissima luce, e se affidata ad una parabola estremamente semplice quale è quella Triom del PX MY, non escluderei qualche inconveniente in termini di abbagliamento per chi viaggia nel senso opposto e per chi ci precede.
Mi sembra che qui su VR qualcuno abbia già tentato l'installazione di un kit, mi pare Verel, ma l'ho subito rimosso proprio per l'eccessiva potenza illuminante.
Considera anche i costi elevati di un buon kit bixenon (bixenon perchè deve rimpiazzare una lampada a doppio filamento)

Per quanto riguarda la luce di posizione, invece, il discorso è più semplice. Trovi le lampade azzurrate con zoccolo in vetro (tipo W5W) anche al supermercato. Sono solitamente omologate (salvo quelle col vetro blu scuro) e le puoi installare senza problemi.
Puoi anche applicare una lampadina a led, a patto di approntare dei piccoli raddrizzatori, anche con ponti di diodi; lo stesso vale anche per l'illuminazione della strumentazione, per il fanale posteriore e per le frecce.

In definitiva puoi metterti alla ricerca di una lampada azzurrata da 35/35W, puoi lavorare sulla luce di posizione, ma ti sconsiglierei qualsiasi intervento invasivo per applicare un vero e proprio kit xenon.