Ora, dovrebbe essere tutto ok, ma i messaggi che hai già inviato e non sono stati salvati, ormai sono persi.
Ho controllato il tuo profilo e le tue preferenze e non c'era il segno di spunto su "salva una copia dei messaggi inviati", ecco perchè non li trovavi. Evidentemente, quando ti sei registrato, non hai fatto caso a questo aspetto.
Ora ho spuntato io la casella, per cui dovresti, da ora in poi, avere copia dei PM inviati nella relativa cartella.
Se vuoi, per verificare, prova ad inviare un PM a qualcuno e poi controlla se tu ne hai la copia.
Per quanto riguarda il regolamento, per essere certo di non infrangerlo, consultalo di tanto in tanto.