In ogni caso basta cancellare o archiviare sul proprio pc i vecchi messaggi privati e lo spazio si libera, certamente e' piu' comodo conservarli su sito ma se sono importanti sarebbe bene copiarseli e archiviarseli a casa.. vuoi mai un problema al database e magari si perdono!
Per certo molta gente conserva messaggi privati molto vecchi magari assolutamente inutili, in quel caso conviene periodicamente fare un po' di pulizia.